L'EURIA a organisé en partenariat avec l'Institut des Actuaires une Université d'été sur les avancées techniques de Solvabilité II, du 9 au 11 juillet 2012.

Vous pouvez télécharger le programme complet.

Programme des conférences de l'Université d'été :

Lundi 9 juillet 2012

9h00-9h30 Café d'accueil
9h30-10h00 Introduction par le président de l’IA, le président de l’Université de Bretagne Occidentale et les co-directeurs de l’EURIA
10h00-11h00 Intervention de Jean-Pierre Denis (Président du Crédit Mutuel Arkea) : Témoignage d'un dirigeant bancaire sur le rôle et l'importance des actuaires dans la stratégie et les décisions de l'entreprise
11h00-11h15 Pause café
11h15-12h15 Le rôle de l'ACP dans le processus Solvabilité 2 (Marc Baran, ACP) (présentation)
12h15-13h45 Déjeuner
13h45-14h45 ORSA et les problématiques de Solvabilité (Pierre Valade, BNP Paribas Cardif) (présentation)
14h45-15h45 Exemple ORSA en assurance vie-épargne (Marc juillard, Winter & Associés) (présentation)
15h45-16h00 Pause café
16h00-17h00 Quels liens entre les modèles et la réalité ? (Mathilde Jung, AG2R La Mondiale) (présentation)
17h00-18h00 Dépréciation d'actifs financiers (Pierre Thérond, GALEA) (présentation)
Soirée libre

Mardi 10 juillet 2012

8h30-9h Café d'accueil
10h00-11h00 Comment intégrer les modèles prospectifs dans le pilotage de l'activité d'assurance ? (Frédérique Henge, Gildas Robert, Optimind) (présentation)
11h00-12h00 Définition et calibrage d'un GSE minimal pour le calcul des provisions « best estimate » (avec un focus sur les risques de taux, de défaut et de liquidité) (Frédéric Planchet, Winter & Associés, ISFA) (présentation)
12h30-15h30 Déjeuner et ballade en bateau sur l'Azenor
15h30-18h30 Temps libre
18h30 Soirée à Océanopolis

Mercredi 11 juillet 2012

8h30-9h Café d'accueil
9h00-10h00 Modèles semi-markoviens en risque de crédit (Jacques Jansen, Jacan; Raimondo Manca, Sapienza Universita di Roma) 
10h00-11h00 La prise en compte des « management actions » dans les modèles internes et dans l'ORSA (Stéphane Loisel, ISFA; Julien Védani , ISFA, Milliman) (présentations : 1ère partie , 2ème partie)
11h00-11h15 Pause café
11h15-12h15 Calcul de marge pour risque par une approche bayésienne (Christian Yann Robert, ISFA)
12h15-13h45 Déjeuner
13h45-14h45 Le pire des cas et le choix de la copule (Brice Franke) (présentation)
14h45-15h45 Contribution à l'allocation stratégique de portefeuille basé sur le suivi de tendances (Quentin Giai Ginetto, Telecom Bretagne et Federal Finance; Erwann Marrec, Federal Finance) (présentation)
15h45-16h Pause café
16h-17h30 Table ronde avec la FFSA, l’IA et l’ACP

Intervenants :